Operar con emociones suele ser un problema que dificulta los juicios racionales. El enfoque anterior es la respuesta que ofrece el trading algorítmico mediante la automatización de las operaciones. En el siguiente artículo, analizaremos el trading algorítmico, su definición, cómo funciona y sus ventajas y desventajas.
Definición de trading algorítmico
El trading algorítmico es la abreviatura de trading algorítmico: el uso de algoritmos informáticos para tomar automáticamente decisiones de compra o venta en los mercados financieros. El trading algorítmico funciona analizando los datos del mercado y realizando operaciones en nombre del trader según las reglas que este ha establecido. Para lograrlo, el objetivo es desarrollar una lógica de trading más eficaz y libre de los juicios subjetivos a los que los traders son propensos al operar.
Cómo funciona el trading algorítmico
Aunque esta no es la forma más exitosa o eficiente de hacer trading algorítmico, si quieres tener un punto de partida o simplemente hacerte una idea de cómo funciona en la práctica, deberías empezar con estos ejemplos simples y limitados.
Definición de la estrategia
Desarrollar una estrategia de trading es la etapa inicial del trading algorítmico. Puede basarse en la subida o bajada del precio, o en ciertos patrones técnicos. Por ejemplo, una estrategia de trading sencilla podría ser comprar cuando el precio baja un 5% y vender cuando sube un 5%.
Programación del algoritmo
Implementar un algoritmo informático basado en esta estrategia sería la siguiente etapa. Esto significa introducir las pautas y requisitos en un ordenador que pueda monitorear el mercado y ejecutar operaciones sin necesidad de participación humana.
Backtesting
El algoritmo se somete a backtesting con datos de mercado recopilados previamente para determinar cómo habría funcionado en el pasado antes de ponerlo en uso. Esto mejora la eficacia y el refinamiento de la estrategia.
Ejecución
Una vez que este algoritmo ha sido exhaustivamente probado con backtesting, estamos listos para conectarlo a un exchange o plataforma para comenzar a realizar operaciones. Escanea constantemente el mercado en línea y, cuando detecta una configuración de operación que considera adecuada a sus condiciones, abre la operación en piloto automático. La mayoría de las plataformas hoy en día tienen API a través de las cuales los algoritmos pueden operar programáticamente en el mercado.
Monitoreo
El algoritmo necesita ser monitoreado después de ponerlo en funcionamiento para asegurarse de que está funcionando bien. Por ejemplo, el dúo puede necesitar reajustes cuando el mercado cambia o cuando otras métricas de rendimiento requieren atención. Esto podría incluir mecanismos de registro para registrar lo que hizo el algoritmo, o las medidas de rendimiento que se pueden examinar más adelante.
Estrategias para el trading algorítmico
Aquí hay algunos casos de indicaciones que podrían ser útiles en estrategias de trading algorítmico.
Precio medio ponderado por volumen
El VWAP se puede utilizar en una estrategia de trading que tiene como objetivo ejecutar una orden al precio medio ponderado por volumen o lo más cerca posible de él. Busca evitar grandes desplazamientos de precios por el efecto de la orden y partes de una orden se completan dentro de una orden colocada o distribuyéndose en diferentes exchanges. Esto se hace dividiendo órdenes grandes en partes más pequeñas y distribuyéndolas en el tiempo con la esperanza de recibir un precio medio establecido por el mercado.
Precio medio ponderado por tiempo
La estrategia TWAP es muy parecida a una estrategia VWAP en cuanto a iniciar operaciones durante un período determinado, pero no tiene en cuenta el volumen. Esta táctica se utiliza para evitar que una orden grande impacte en el mercado y en el precio de mercado hasta que pueda distribuirse en el tiempo.
Porcentaje de volumen (POV)
El POV incluye realizar transacciones dependiendo de una proporción predeterminada del volumen del mercado. Considere un algoritmo que intenta ejecutar operaciones que representan el 10% de la actividad total del mercado en un período de tiempo particular. Esta es una estrategia que cambia la tasa de ejecución según la actividad del mercado y está destinada a reducir el impacto en el mercado.
Ventajas del trading algorítmico
Eficiencia
Las órdenes se ejecutan rápidamente utilizando el trading algorítmico, y normalmente en milisegundos, por lo que puede permitir a los traders beneficiarse incluso de un pequeño movimiento del mercado. Es útil para operar con Bitcoin así como con altcoins.
Trading sin emociones
Los algoritmos se basan en reglas y no se ven influidos por emociones como el FOMO o la codicia. Esto puede disminuir la posibilidad de tomar decisiones rápidas que podrían tener un efecto perjudicial en los resultados del trading.
Desventajas del trading algorítmico
Fallos del sistema
Los problemas técnicos, incluidos los fallos de los dispositivos, los problemas de red y los errores de software, pueden afectar a los sistemas de trading algorítmico. Estos pueden resultar bastante costosos si no se manejan bien.
Complejidad técnica
El trading algorítmico requiere conocimientos de lenguajes de programación e instrumentos financieros. Esto puede ser un obstáculo para varios traders.
Reflexiones finales
El trading algorítmico es el acto de llevar a cabo transacciones abiertamente a través de un ordenador utilizando instrucciones predeterminadas. Tiene ventajas, como la eficiencia en el trading y la eliminación de las emociones del proceso de trading. Por otro lado, conlleva la desventaja de un sistema técnico complicado y riesgos de fallos del sistema. Por lo tanto, es fundamental que los traders sean conscientes de cómo funciona el trading algorítmico y supervisen los resultados de sus algoritmos para sacar el máximo provecho de esta herramienta en particular.
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