Introducción
Para convertirse en un trader exitoso, necesita aprender, ser emocionalmente estable, practicar y entrar al mercado solo cuando esté equipado con el conocimiento adecuado. Lo que mejor lo equipa con estos requisitos previos es estudiar cómo realizar análisis técnico y fundamental. Si está interesado en scalping, day trading o trading a corto plazo en general, debe estudiar el análisis técnico en detalle. El análisis fundamental debe ser su objetivo si el swing trading, el trading de tendencia o el trading al contado le atraen. La elección de un indicador o una combinación de varios también es crucial en este sentido. De todos esos indicadores, el volumen ocupa un lugar extremadamente importante.
¿Qué es el indicador de volumen?
Los datos de precios de cualquier moneda en un exchange muestran sus velas de precio así como velas de volumen. Estas velas revelan cuánto de un activo se negoció en el marco de tiempo seleccionado y cuál fue el volumen negociado en $USDT, $USDC o cualquier par que haya elegido. Estas velas son cruciales ya que indican cuánto interés muestran los traders en mover el precio. Un precio en aumento sin mucho volumen puede no persistir por mucho tiempo, ya que incluso una ligera presión de venta puede hacerlo bajar. De manera similar, velas de volumen rojas fuertes deben acompañar una tendencia bajista para confirmar el impulso real a la baja.
¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen?
Es posible que haya oído y visto media móvil (MA) indicadores. Estos indicadores simplemente encuentran la combinación de los precios de cierre para el marco de tiempo seleccionado y lo dividen por el valor del marco de tiempo. El VWAP (abreviatura de precio promedio ponderado por volumen) da la debida importancia al factor de volumen. Por ejemplo, en una vela de una hora si ve 10 $BTC negociados a $88.000, 5 $BTC a $87.500 y 15 $BTC a $88.200, el VWAP estará más cerca de 88.200 porque el mayor volumen del activo ocurrió a ese precio. Entonces, el precio promedio ponderado por volumen es un análisis técnico indicador que proporciona el precio promedio de un activo ponderado por el volumen negociado en un marco de tiempo específico.
Cómo calcular el VWAP
Algunas plataformas de trading le proporcionan un indicador VWAP incorporado, pero en caso de que no lo encuentre en la suya, puede calcularlo fácilmente usando matemáticas simples.
VWAP = (TP1×V1) +(TP2×V2) +(TP3×V3) +(TP4×V4) +(TP5×V5)
V1+V2+V3+V4+V5
TP (Precio Típico) = (Máximo + Mínimo + Cierre) / 3
Dado que esto puede ser demasiado tedioso de entender a veces, podemos simplificarlo reescribiéndolo de la siguiente manera:
VWAP = ∑ (Precio Típico * Volumen) / ∑ Volumen
Después de entender la fórmula, los pasos son bastante simples.
1. Supongamos que desea calcular el VWAP para un marco de tiempo de 5 minutos para una operación corta. Primero necesita calcular el precio típico. Simplemente calcule la suma del precio máximo, mínimo y de cierre de la vela y divídala por 3.
2. Ahora, multiplique el precio típico por el volumen total de negociación de la vela. Puede referirse a este valor como n1.
3. Divida el valor n1 por el volumen total de negociación hasta ese momento para encontrar el precio promedio ponderado por volumen si solo desea una operación de cinco minutos.
4. Necesita encontrar n2, n3, y así sucesivamente si lo desea. Para eso, simplemente sume todos los valores n y divídalos por la suma de los valores de volumen.
Aunque esta explicación considera el marco de tiempo de cinco minutos, no significa que no pueda usarlo, o que sea inútil para otros marcos de tiempo.
Usos del VWAP en el trading de criptomonedas
El precio promedio ponderado por volumen es un indicador que cae en la categoría de herramientas de análisis técnico, por lo que funciona de manera similar a la media móvil, el índice de fuerza relativa, etc. Algunos traders pueden usar el cruce del precio con la línea VWAP como una señal para entrar en una operación. Si el precio rompe y sube por encima del VWAP, pueden entrar en una posición larga. Por el contrario, si el precio rompe y baja por debajo del VWAP, pueden entrar en una posición corta. Por lo tanto, los traders en su mayoría consideran alcista que el precio de una moneda se haya movido por encima del VWAP, y bajista que el precio haya caído por debajo.
Además de ser un indicador para la entrada y salida de operaciones, el VWAP también puede usarse para identificar áreas de liquidez. Esto puede ser especialmente útil para traders institucionales que buscan llenar órdenes grandes. El indicador les ayuda a determinar puntos ideales de entrada y salida para operaciones grandes, lo que puede disminuir su impacto en el mercado.
Puede juzgar la eficiencia de una operación observando los puntos de entrada y salida. Si el punto de entrada está por debajo de la línea VWAP, la operación es buena y tiene mucho potencial para dar al trader buenos rendimientos. Cualquier entrada por encima de la línea es poco probable que sea rentable. Más bien, lo más probable es que esté en pérdida.
Riesgos y desventajas
Una limitación muy importante del VWAP radica en su efectividad reducida durante condiciones de mercado altamente volátiles o impulsadas por noticias. Eventos repentinos como anuncios macroeconómicos, noticias regulatorias, interrupciones del exchange o grandes cascadas de liquidación pueden causar movimientos de precios abruptos que invalidan concentraciones de volumen previamente establecidas. En tales situaciones, el precio puede moverse agresivamente lejos del VWAP y no volver hacia él, haciendo que el indicador sea poco confiable como punto de referencia para entradas o salidas.
Aunque no hay una barrera técnica que obstaculice su uso en operaciones largas, el VWAP es más adecuado para operaciones a corto plazo. Su valor sale distorsionado si lo aplica a una operación que dura más de un día. La razón es que de muchos días bajo consideración, uno puede tener un volumen significativamente mayor. El volumen pesado de un día puede dominar el cálculo y empujar el VWAP hacia precios que ya no son relevantes para el comportamiento actual del mercado, reduciendo su utilidad como punto de referencia de precio justo.
Además, es un indicador rezagado, por lo que su efectividad proviene de datos históricos de precio y volumen. Al igual que otros indicadores rezagados, su uso de forma aislada puede ser arriesgado. Los indicadores adelantados generalmente sirven como señales de la tendencia por venir, pero los indicadores rezagados son señales de las tendencias que ya se han establecido. Por lo tanto, úselo en combinación con otros indicadores de análisis técnico.
Conclusión
El VWAP es un indicador técnico poderoso pero simple que ayuda a los traders a comprender el precio promedio real de un activo al tener en cuenta el volumen. Cuando se usa correctamente, puede mejorar el momento de las operaciones, resaltar zonas de liquidez y ofrecer un contexto valioso para la acción del precio. Sin embargo, como todos los indicadores rezagados, el VWAP funciona mejor cuando se combina con otras herramientas técnicas y una gestión de riesgos sólida, especialmente en el mercado de criptomonedas rápido y volátil.
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